صحت نسبة هذا الكتاب للإمام البغوي، ولم يرتب بذلك أحد من العلماء، وسنذكر المصادر التي نصّت على الكتاب حسب التسلسل الزمني لوفيات أصحابها:
إن أهم وأول ما نستند اليه في صحة نسبة الكتاب للبغوي هو نُسَخُهُ الخطيّة الكثيرة التي بلغت (40) نسخة، وشروحاته التي بلغت (42) شرحًا وقد جاء في مطلع النسخة المطبوعة ما نصّه: (قال الشيخ الإمام الأجل السيد محيي السنّة، ناصر الحديث، شيخ الإسلام ظهير الدين، قدوة الأمة، إمام الأئمة، أبو محمد، الحسين بن مسعود البغوي الفراء قدّس اللَّه روحه. أما بعد: فهذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوّة، وسنن سارت عن معدن الرسالة، وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين، وخاتم النبيين، هنّ مصابيح الدجى، خرجت عن مشكاة التقوى. . .).
ونلاحظ عدم ذكر المؤلف لاسم الكتاب صريحًا، وإنما يذكر وَصْفًا لأحاديثه بأنها: مصابيح الدُّجى، وقد انزلق المستشرق بروكلمان (?) بهذا الوصف واعتبره اسمًا للكتاب.