روى عن: أبيه أبي بدر شجاع بن الوليد، وأبي الحسن علي بن مسهر القرشي القاضي، وأبي محمد حجاج بن محمد الهاشمي الأعور، وأبي محد عبد الله ابن وهب بن مسلم القرشي المضري، وأبي سعيد يحيى بن زكريا بن أبي زئداة الهمداني مولاهم القاضي، وأبي معاوية هشيم بن بشير السلمي الواسطي، وأبي إبراهيم إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرقي، وأبي عبد الرحمن عبد الله بن القرشي الكوفي، وأبي هشام عبد الله بن نمير الهمداني، الكوفي، وأبي عبد الله محمد ابن بشر بن الفرافصة العبدي الكوفي، وأبي العباس الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي وغيرهم.
تفرد به مسلم.
روى عنه في كتاب: الإيمان والجنائز، والزكاة، وفضل الجهاد، والسرقة، والصيد، والفضائل.
وروى عنه: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وأبو بكر أحمد بن أبي خيثمة البغدادي، وأبو داود السجستاني، وأبو عيسى الترمذي، وابو حاتم الرازي، وأبو يعلي الموصلي، وأبو القاسم البغوي، وأبو العباس السراج، وأبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي، وأبو عبد الله أحمد ابن محمد المغلس البغدادي، وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس المنجنيقي، وابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي وغيرهم.
مات سنة تسع وثلاثين ومائتين.
قال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عنه فقال: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إلىّ من أبي هشام الرفاعي.
وقال أبو عبد الرحمن النسائي: الوليد بن شجاع بن الوليد بغدادي لا بأس.