ولم تسعفنا كتب التراجم المتوفرة بين أيدينا بشيء ذي بال عن أسرة الإِمام البيهقي، لكن الذي نعلمه أنه بدأ طلب العلم وسماع الحديث منذ نعومة أظفاره وهو في سنن صغيرة حيث كان عمره خمس عشرة سنة (?)، أي في حدود سنة (399 هـ)، وهذا ينبئنا أن البيهقي قد نشأ في بيئة علمية، أو على الأقل نشأ بين أبوين محبين للعلم مما مكنه من سماع الحديث في هذه السنن الصغيرة، كذلك لا يعقل أن والد الإِمام البيهقي يذهب به لسماع الحديث قبل أن يكون قد حفظ القرآن الكريم وتعلم أصول العربية وأخذ شيئًا من بعض العلوم، كما هو متبع في ذلك الزمان.

ويحدثنا البيهقي نفسه عن نشأته فيقول في كتابه معرفة السنن والآثار (1/ 212):

"إني منذ نشأت وابتدأت في طلب العلم أكتب أخبار سيدنا المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله أجمعين، وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين، وأسمعها ممّن حملها، وأتعرف أحوال رواتها من حفاظها، وأجتهد في تمييز صحيحها من سقيمها، ومرفوعها من موقوفها، وموصولها من مرسلها، ثم أنظر في كتب هؤلاء الأئمة الذين قاموا بعلم الشريعة وبنى كل واحد منهم مذهبه على مبلغ علمه من الكتاب والسنة، فأرى كل واحد منهم رضي الله عنهم جمعيهم قصد قصد الحق فيما تكلف واجتهد في أداء ما كلف، وقد وعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث صحيح عنه لمن اجتهد فأصاب أجرين، ولمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا, ولا يكون الأجر على الخطأ وإنما يكون على ما تكلف من الاجتهاد، ويرفع عنه إثم الخطأ بأنه إنما كلف الاجتهاد في الحكم على الظاهر دون الباطن، ولا يعلم الغيب إلا الله عَزَّ وَجَلَّ، وقد نظر في القياس فأداه القياس إلى غير ما أدى إليه صاحبه كما يؤديه الاجتهاد في القبلة إلى غير ما يؤدي إليه صاحبه، فلا يكون المخطئ منهما عين المطلوب بالاجتهاد مأخوذا